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收盘日评：银行间利率衍生品市场

2026-06-23 - CNEX&上海国际货币经纪 Angie

中国央行公开市场今日开展5245亿元7天期逆回购操作，对冲4495亿元逆回购到期，实现资金净投放750亿元，资金面早盘偏紧，尾盘有所转松。7天期逆回购利率（1.53%）较上一交易日上升5基点，3个月期 Shibor（1.4310%）上升0.1基点。

在回购端，5年期 repo利率早盘成交于1.54%附近，随后在1.5375%-1.5425%区间震荡，午盘报收54.25/54；午后继续在1.54%-1.545%区间成交，报收54.25/54。1年期 repo利率全天在1.4525%-1.4625%区间波动，报收45.75/45.5。2年期 repo利率成交于1.4575%-1.4625%区间。跨期 repo利率方面，1x2年期 repo利率成交于0.25基点，1x5年期 repo利率成交于8.25基点，报收8.75/8.5。

在Shibor端，1年期 Shibor报收48.25/47.75，5年期 Shibor报收61.5/60.75。跨期 Shibor利率方面，1x5年期 Shibor报收13.5/12.5。基差方面，1年期 Shibor与1年期 repo基差报收2.75/2，5年期 Shibor与5年期 repo基差报收7/6.5。

其他期限品种报价寥寥，未闻成交。

中国央行公开市场开展5245亿元7天期逆回购操作，今日有4495亿元逆回购到期。今日资金净投放750亿，资金面偏紧尾盘转松。7d repo fixing：1.53%，与上一交易日上升5bp。3m shibor fixing: 1.4310%，与上一交易日上升0.1bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.54%附近，后震荡成交在区间1.5375%-1.5425%附近，午盘报收54.25/54。中午回来，5y repo震荡成交在区间1.54%-1.545%附近，报收54.25/54。1y repo全天随长端震荡成交在1.4525%-1.4625%区间附近，报收45.75/45.5。其他期限，2y repo成交在1.4575%-1.4625%附近。曲线方面，1x2y repo成交在0.25bp，1x5y repo成交在8.25bp报收8.75/8.5。 Shibor端，1y shibor报收48.25/47.75，5y shibor报收61.5/60.75。曲线方面，1x5y shibor报收13.5/12.5。基差方面，1y basis报收2.75/2，5y basis报收7/6.5。其他方面，报价寥寥，未闻成交。 2026/6/23星期二

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收盘日评：银行间利率衍生品市场

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