聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF607合约咋日收盘价7532元，相较前日收盘下跌278元，下跌3.55%，成交量259382手，较前日增加9593手，持仓量144124手，较前日减少16108手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2465上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.0154，位于近一年来的41.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8400，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR607合约昨日收盘价7744元，相较前日收盘下跌308元，下跌3.82%，成交量126558手，较前日减少25204手，持仓量39228手，较前日减少4841手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2645上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.8565，位于近一年来的17.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为8700，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价8510元，相较前日收盘下跌402元，下跌4.51%，成交量381932手，较前日减少6282手，持仓量158182手，较前日减少25563手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3216上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.8313，位于近一年来的25.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PX2607P8800，S_PX2607P8400（2）波动性策略：无 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价5984元，相较前日收盘下跌228元，下跌3.67%，成交量1483050手，较前日增加18562手，持仓量1111580手，较前日减少25200手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2971上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.7743，位于近一年来的35.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2607P6000和S_TA2607C6500