聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约昨日收盘价8178元，相较前日收盘上涨142元，上涨1.76%，成交量143869手，较前日增加51159手，持仓量131397手，较前日减少456手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2422上方水平波动(3）PF期权持仓量PCR收报于1.227，位于近一年来的75.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 (1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_PF2606C8430，B_PF2606P7870 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR606合约昨日收盘价8368元，相较前日收盘上涨160元，上涨1.94%，成交量53550手，较前日增加12281手，持仓量35697手，较前日减少627手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2567上方水平波动(3）PR期权持仓量PCR收报于1.0678，位于近一年来的65.31%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为8200，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PR2606C8400，S_PR2606C8600(2）波动性策略：无 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9522元，相较前日收盘上涨216元，上涨2.32%，成交量362494手，较前日增加183471手，持仓量171295手，较前日增加21933手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3151上方水平波动(3）PX期权持仓量PCR收报于0.9645，位于近一年来的53.88%水位。(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 (1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_PX2606C9780，B_PX2606P9170 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2924上方水平波动(3）TA期权持仓量PCR收报于0.973，位于近一年来的60.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 (1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6400和S_TA2606C7000