聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eg2609合约昨日收盘价5073元，相较前日收盘上涨45元，上涨0.89%，成交量345822手，较前日增加26715手，持仓量294880手，较前日减少2973手（2）EG（乙二醇期权）隐含波动率维持在均值0.2574上方水平波动（3）EG期权持仓量PCR收报于0.8992，位于近一年来的72.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为5800，支撑位为4800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EG2606P4900和S_EG2606C5300 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约咋日收盘价8356元，相较前日收盘下跌42元，下跌0.50%，成交量137860手，较前日减少1343手，持仓量73866手，较前日减少19019手（2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2445上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.3422，位于近一年来的84.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P8200和S_PF2606C8700 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR607合约昨日收盘价8652元，相较前日收盘下跌102元，下跌1.16%，成交量79390手，较前日增加79390手，持仓量31889手，较前日增加150手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2600上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.7645，位于近一年来的8.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为9000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9864元，相较前日收盘下跌60元，下跌0.60%，成交量263578手，较前日减少132181手，持仓量202154手，较前日减少7902手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3162上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于1.0024，位于近一年来的59.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2607P9500和S_PX2607C10400 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6712元，相较前日收盘下跌48元，下跌0.71%，成交量786343手，较前日减少170682手，持仓量1071900手，较前日减少4335手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2942上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于1.0756，位于近一年来的74.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6600和S_TA2606C7400 免责声明 五矿期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备有商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货交易咨询等业务资格。 本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上。我们力求能为您提供精确的数据，客观的分析和全面的观点。但我们必须声明，对所有信息可能导致的任何损失概不负责。 本报告并不提供量身定制的交易建议。报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标。五矿期货研究团队建议交易者应独立评估特定的交易和战略，并鼓励交易者征求专业财务顾问的意见。具体的交易或战略是否恰当取决于交易者自身的状况和自标。文中所提及的任何观点都仅供参考，不构成买卖建议。 版权声明：本报告版权为五矿期货有限公司所有。本刊所含文字、数据和图表未经五矿期货有限公司书面许可，任何人不得以电子、机械、影印、录音或其它任何形式复制、传播或存储于任何检索系统。不经许可，复制本刊任何内容皆属违反版权法行为，可能将受到法律起诉，并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用。研究报告不代表协会观点，仅供交流使用，不构成任何投资建议。 公司总部 深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层电话：400-888-5398网址：www.wkqh.cn