聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约昨日收盘价7906元，相较前日收盘下跌38元，下跌0.47%，成交量106379手，较前日减少60098手，持仓量138751手，较前日减少5454手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2406上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.3266，位于近一年来的83.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P7800和S_PF2606C8600 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR606合约昨日收盘价7864元，相较前日收盘下跌4元，下跌0.05%，成交量35750手，较前日减少3914手，持仓量31325手，较前日增加2190手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2537上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.8102，位于近一年来的11.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为7200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX605合约昨日收盘价9014元，相较前日收盘下跌52元，下跌0.57%，成交量206629手，较前日减少38887手，持仓量96125手，较前日减少8296手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3091上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.9068，位于近一年来的45.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为12000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P8000和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2912上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.9494，位于近一年来的59.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为8200，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6000和S_TA2606C7000