聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF607合约咋日收盘价7974元，相较前日收盘下跌36元，下跌0.44%，成交量186439手，较前日增加25149手，持仓量186106手，较前日增加7764手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2456上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.0585，位于近一年来的50.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8400，支撑位为5900。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR607合约昨日收盘价8298元，相较前日收盘上涨90元，上涨1.09%，成交量86144手，较前日增加13864手，持仓量45899手，较前日减少154手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2633上方水平波动(3）PR期权持仓量PCR收报于0.933，位于近一年来的27.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为8700，支撑位为6200。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9258元，相较前日收盘下跌66元，下跌0.70%，成交量248864手，较前日减少71545手，持仓量184160手，较前日减少9128手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3201上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于1.0366，位于近一年来的60.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2607P9000和S_PX2607C9500 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6374元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.03%，成交量828379手，较前日减少3600手，持仓量1066930手，较前日减少2717手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2961上方水平波动(3）TA期权持仓量PCR收报于0.788，位于近一年来的37.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2607P6300和S_TA2607C6800