聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF607合约昨日收盘价8032元，相较前日收盘下跌78元，下跌0.96%，成交量161290手，较前日增加4450手，持仓量178342手，较前日减少5622手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2454上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.0668，位于近一年来的52.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8200，支撑位为5900。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR607合约昨日收盘价8266元，相较前日收盘下跌36元，下跌0.43%，成交量72280手，较前日减少12206手，持仓量46053手，较前日减少2392手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2631上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于1.0236，位于近一年来的51.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为9000，支撑位为6200。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9364元，相较前日收盘下跌96元，下跌1.01%，成交量320409手，较前日增加52614手，持仓量193288手，较前日减少13091手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3199上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于1.1531，位于近一年来的77.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2607P9200和S_PX2607C9900 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6410元，相较前日收盘下跌52元，下跌0.80%，成交量831979手，较前日增加63384手，持仓量1069650手，较前日减少21751手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2958上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.7717，位于近一年来的34.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2607P6300和S_TA2607C6800