烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价9231元，相较前日收盘上涨221元，上涨2.45%，成交量467780手，较前日增加121056手，持仓量327002手，较前日增加9960手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3079上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.3334，位于近一年来的91.43%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9000和S_EB2606C9700 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8034元，相较前日收盘下跌108元，下跌1.32%，成交量449649手，较前日增加38258手，持仓量392999手，较前日减少3890手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2086上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.7036，位于近一年来的74.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为7900。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8517元，相较前日收盘下跌52元，下跌0.60%，成交量14242手，较前日增加620手，持仓量12616手，较前日减少1197手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2238上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.9682，位于近一年来的67.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8749元，相较前日收盘下跌31元，下跌0.35%，成交量531507手，较前日减少43209手，持仓量554526手，较前日增加11907手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2002上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.5902，位于近一年来的97.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9600，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P8700和S_PP2606C9300