聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF607合约咋日收盘价8180元，相较前日收盘上涨112元，上涨1.38%，成交量203896手，较前日增加26335手，持仓量179987手，较前日增加9830手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2448上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.565，位于近一年来的95.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8300，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P8000和S_PF2606C8400 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR607合约昨日收盘价8492元，相较前日收盘上涨82元，上涨0.97%，成交量106316手，较前日增加17590手，持仓量47719手，较前日增加1959手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2619上方水平波动(3）PR期权持仓量PCR收报于1.2038，位于近一年来的88.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为8800，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9500元，相较前日收盘上涨206元，上涨2.21%，成交量305610手，较前日减少50153手，持仓量213179手，较前日增加3346手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3178上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.9819，位于近一年来的54.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2607P9200和S_PX2607C9900 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6486元，相较前日收盘上涨100元，上涨1.56%，成交量851399手，较前日增加17212手，持仓量1071060手，较前日增加17893手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2946上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于1.0196，位于近一年来的66.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6500和S_TA2606C6900