聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约昨日收盘价8372元，相较前日收盘上涨72元，上涨0.86%，成交量139203手，较前日减少12667手，持仓量92885手，较前日减少7877手（2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2435上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.2793，位于近一年来的80.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P8200和S_PF2606C8700 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR606合约昨日收盘价8916元，相较前日收盘上涨210元，上涨2.41%，成交量76409手，较前日增加4488手，持仓量30889手，较前日减少1894手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2591上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.715，位于近一年来的5.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为9000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9860元，相较前日收盘上涨118元，上涨1.21%，成交量395759手，较前日增加95063手，持仓量210056手，较前日增加3854手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3154上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.9559，位于近一年来的50.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2607P9500和S_PX2607C10400 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6712元，相较前日收盘上涨24元，上涨0.35%，成交量957025手，较前日增加120604手，持仓量1076230手，较前日增加33786手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2937上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.9963，位于近一年来的63.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6600和S_TA2606C7400