聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约昨日收盘价8060元，相较前日收盘上涨100元，上涨1.25%，成交量92710手，较前日减少7186手，持仓量131853手，较前日减少4196手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2419上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.195，位于近一年来的71.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P7800和S_PF2606C8400 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR606合约昨日收盘价8232元，相较前日收盘上涨90元，上涨1.10%，成交量41269手，较前日增加3452手，持仓量36324手，较前日增加443手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2561上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.9799，位于近一年来的42.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为8200，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9276元，相较前日收盘上涨50元，上涨0.54%，成交量179023手，较前日减少36051手，持仓量149362手，较前日增加2359手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3147上方水平波动(3）PX期权持仓量PCR收报于0.8992，位于近一年来的42.86%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P8700和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6370元，相较前日收盘上涨102元，上涨1.62%，成交量623690手，较前日减少59369手，持仓量881424手，较前日增加41180手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2919上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.9865，位于近一年来的61.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6400和S_TA2606C7000