油脂期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 棕榈油（P）：
  • P2609合约昨日收盘价9730元，上涨3.33%，成交量增加294928手，持仓量增加45184手。
  • 隐含波动率维持在0.2188上方，持仓量PCR为0.6168（近一年0.00%水位）。
  • 标的压力位10000元，支撑位9000元。
• 花生（PK）：
  • PK610合约昨日收盘价8378元，上涨0.43%，成交量增加33709手，持仓量增加2390手。
  • 隐含波动率维持在0.1467上方，持仓量PCR为0.7772（近一年94.29%水位）。
  • 标的压力位9300元，支撑位8100元。
• 豆油（Y）：
  • Y2609合约昨日收盘价8587元，上涨1.89%，成交量增加96480手，持仓量增加37326手。
  • 隐含波动率维持在0.1537上方，持仓量PCR为0.6813（近一年11.43%水位）。
  • 标的压力位8800元，支撑位8100元。

期权策略建议

• 棕榈油（P）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_P2606P9300和S_P2606C10200），保持Delta中性。
• 花生（PK）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。
• 豆油（Y）：
  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合（如B_Y2607C8400+S_Y2607C8800）。
  • 波动性策略：无。

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