聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2402上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.2547，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P7800和S_PF2606C8400 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR606合约昨日收盘价8198元，相较前日收盘上涨180元，上涨2.24%，成交量47681手，较前日增加2151手，持仓量33852手，较前日增加2055手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2534上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.9968，位于近一年来的48.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为7200，支撑位为7400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX605合约昨日收盘价9628元，相较前日收盘上涨60元，上涨0.62%，成交量240171手，较前日减少264928手，持仓量90706手，较前日减少18236手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3116上方水平波动(3）PX期权持仓量PCR收报于1.0254，位于近一年来的62.86%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P8700和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA605合约昨日收盘价6622元，相较前日收盘上涨122元，上涨1.87%，成交量545818手，较前日减少304989手，持仓量472872手，较前日减少29895手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2900上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.9351，位于近一年来的58.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6400和S_TA2606C7000