聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约咋日收盘价7858元，相较前日收盘下跌170元，下跌2.11%，成交量166477手，较前日增加31644手，持仓量144205手，较前日增加6543手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2403上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.5263，位于近一年来的90.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7500，支撑位为5900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P7800和S_PF2606C8600 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR606合约昨日收盘价7778元，相较前日收盘下跌150元，下跌1.89%，成交量39664手，较前日增加39664手，持仓量29135手，较前日增加69手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2537上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.8782，位于近一年来的20.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10600，支撑位为6300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX605合约昨日收盘价8950元，相较前日收盘下跌152元，下跌1.66%，成交量245516手，较前日增加3366手，持仓量104421手，较前日减少3185手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3080上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.9225，位于近一年来的48.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P8000和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA605合约昨日收盘价6304元，相较前日收盘下跌150元，下跌2.32%，成交量817078手，较前日增加90785手，持仓量671788手，较前日减少38254手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2914上方水平波动(3）TA期权持仓量PCR收报于1.151，位于近一年来的82.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2605P6000和S_TA2605C7000