聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约咋日收盘价7950元，相较前日收盘上涨40元，上涨0.50%，成交量116969手，较前日增加10590手，持仓量143865手，较前日增加5114手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2403上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.2901，位于近一年来的81.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P7800和S_PF2606C8100 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR606合约昨日收盘价7966元，相较前日收盘上涨144元，上涨1.84%，成交量39484手，较前日增加3734手，持仓量32062手，较前日增加737手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2531上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.7905，位于近一年来的11.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为7200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX605合约昨日收盘价9382元，相较前日收盘上涨376元，上涨4.17%，成交量403226手，较前日增加196597手，持仓量102551手，较前日增加6426手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3099上方水平波动(3）PX期权持仓量PCR收报于0.8085，位于近一年来的26.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为12000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P8700和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA605合约昨日收盘价6426元，相较前日收盘上涨132元，上涨2.09%，成交量923237手，较前日减少24445手，持仓量548402手，较前日减少49514手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2902上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.8722，位于近一年来的53.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6000和S_TA2606C7000