聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约咋日收盘价8514元，相较前日收盘上涨184元，上涨2.20%，成交量152641手，较前日减少71491手，持仓量154001手，较前日增加4798手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2386上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.7263，位于近一年来的97.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8400，支撑位为5900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR605合约昨日收盘价8498元，相较前日收盘上涨86元，上涨1.02%，成交量32259手，较前日减少15034手，持仓量18607手，较前日减少1087手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2499上方水平波动(3）PR期权持仓量PCR收报于0.9998，位于近一年来的50.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10600，支撑位为6300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX605合约昨日收盘价9880元，相较前日收盘上涨138元，上涨1.41%，成交量293575手，较前日减少217018手，持仓量129017手，较前日减少8797手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3039上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.9575，位于近一年来的53.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为11000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P9000和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA605合约昨日收盘价6888元，相较前日收盘上涨8元，上涨0.11%，成交量958612手，较前日减少622245手，持仓量838291手，较前日减少26267手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2900上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于1.3096，位于近一年来的95.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为8500，支撑位为5000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2605P6000和S_TA2605C7000