聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约咋日收盘价8402元，相较前日收盘上涨250元，上涨3.06%，成交量224132手，较前日增加16991手，持仓量149203手，较前日增加5535手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2355上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.6348，位于近一年来的97.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8400，支撑位为6100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR605合约昨日收盘价8468元，相较前日收盘上涨256元，上涨3.11%，成交量47293手，较前日减少14420手，持仓量19694手，较前日减少3169手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2473上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于1.0005，位于近一年来的50.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10600，支撑位为6300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX605合约昨日收盘价10000元，相较前日收盘上涨438元，上涨4.58%，成交量510593手，较前日增加86386手，持仓量137814手，较前日减少2400手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3017上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.9739，位于近一年来的55.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为12000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P9000和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA605合约昨日收盘价6988元，相较前日收盘上涨290元，上涨4.32%，成交量1580860手，较前日减少109724手，持仓量864558手，较前日增加7098手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2878上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于1.2901，位于近一年来的94.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为8500，支撑位为5000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2605P6000和S_TA2605C7000