聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约咋日收盘价7894元，相较前日收盘下跌422元，下跌5.07%，成交量235026手，较前日增加54015手，持仓量131946手，较前日增加5748手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2324上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.5466，位于近一年来的93.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8400，支撑位为6100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR605合约昨日收盘价7846元，相较前日收盘下跌428元，下跌5.17%，成交量55774手，较前日减少15709手，持仓量23460手，较前日减少1976手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2435上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.9613，位于近一年来的38.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为7000，支撑位为6300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX605合约昨日收盘价9190元，相较前日收盘下跌596元，下跌6.09%，成交量537926手，较前日增加133863手，持仓量145674手，较前日增加598手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.2980上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于1.1723，位于近一年来的80.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为12000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P9000和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA605合约昨日收盘价6366元，相较前日收盘下跌384元，下跌5.68%，成交量1652240手，较前日增加407136手，持仓量840818手，较前日减少41679手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2837上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于1.2695，位于近一年来的93.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为8500，支撑位为5000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2605P6000和S_TA2605C6800