市场情绪监控周报：本周热度变化最大行业为石油石化、公用事业

市场情绪监控周报（20260309-20260313）

一、情绪监控

（一）宽基指数热度

• 宽基指数热度变化率方面，沪深300本周提高1.71%，中证500降低0.91%，中证1000未提及变化。
• “其他”组热度变化率与宽基等权组合收益存在相关性，构建的轮动策略年化收益率8.74%，最大回撤23.5%。
• 本周沪深300热度变化率MA2最大，为1.71%。

（二）申万行业热度

• 申万一级行业热度变化率正向变化前5：石油石化（113.5%）、公用事业、综合、建筑装饰、交通运输。
• 负向变化前5：传媒（-33.3%）、建筑材料、有色金属、商贸零售、钢铁。
• 申万二级行业热度变化率正向变化最大5个：炼化及贸易、燃气Ⅱ、房屋建设Ⅱ、油服工程、化学纤维。

（三）概念热度

• 本周概念热度变化最大5个：生物质能发电、PVDF概念、房屋检测、民爆概念、水泥概念。
• 历史上每周筛选高热度板块中的低热度个股（BOTTOM组合）长期可取得超额收益，年化15.71%，最大回撤28.89%。
• 本周概念热度BOTTOM组合股票池包括相关个股。

二、市场估值监控

• 宽基估值：沪深300（94%）、中证500（98%）、中证1000（99%）滚动5年历史分位数较高。
• 申万一级行业估值：电力设备、电子、轻工制造等11个行业估值高于80%，食品饮料、综合、非银金融等估值低于20%。
• 申万二级行业估值：风电设备、冶钢原料等30个行业估值高于80%。

三、本周事件跟踪

• 股权激励：11起。
• 重要股东增减持：减持29起，增持2起。
• 定增：15起。
• 分析师首次覆盖：27只个股。
• 分析师上调评级：5只个股。
• 机构调研最多：Top20个股名单。
• 回购：23个公告，实施14个，董事会预案9个；回购目的包括股权激励、市值管理等。

四、总结

• 宽基热度变化：沪深300（+1.71%）、中证500（-0.91%）。
• 行业热度变化：石油石化（+113.5%）、公用事业等正向，传媒（-33.3%）、建筑材料等负向。
• 概念热度变化：生物质能发电等前5。
• 估值：宽基分位数较高，多个行业估值较高。
• 事件跟踪：股权激励、增减持、定增、分析师覆盖等事件统计。

五、风险提示

策略基于历史数据回测，不保证未来有效性。