股市动态
- 美股2月开局上涨，收盘接近当日最高水平：标普500指数上涨54点至6976点，纳斯达克100指数上涨73点至25738点，罗素2000指数上涨102点至2640点。
- 11个板块中有8个上涨，必需消费品板块上涨158点，工业板块上涨126点；能源板块下跌198点，公用事业板块下跌154点，房地产板块下跌112点。
- 细分领域：数据中心板块上涨354点，英伟达因周末合作预期降温下跌2.9%；基础设施板块走高，因1月ISM制造业指数录得52.6（2022年8月以来最高）。
利率市场动态
- 全期限利率因强劲数据和风险偏好回升出现抛售，收益率曲线扁平化。
- 1月ISM制造业数据52.6（预期48.5），推动2年期国债收益率从3.50%反弹至3.57%。
- 全期限互换利差大多收窄，成交量低于平均水平。
- 劳动力市场数据延迟发布导致午后Gamma报价松动。
- 财政部第一季度借款预期略上调，但仍低于高盛预期。
信贷市场动态
- 宏观信贷收盘走强：CDX IG收窄0.6基点，CDX HY上涨15基点。
- 甲骨文推出250亿美元新债发行，带动信贷、股市及iTraxx Main上涨，其CDS收窄近30基点。
- 波动率资金流：RM增持长期高收益支付方利差，FM买入短期平价看涨期权和长期价外看空期权。
- 投资级现金债券收窄1.4基点，科技板块领涨，地区性银行板块收窄约1.8基点。
- 高收益现金债券上涨0.125基点，CCC级债券上涨0.5基点，金融板块上涨约0.25基点。
- 能源板块表现滞后，下跌0.25基点。
- 初级市场：投资级交易276亿美元，高收益交易11.5亿美元。
外汇市场动态
- 美元持续反弹：瑞士法郎下跌80基点（因瑞士央行重申干预准备），欧元下跌50基点（短期波动率走低）。
- USDJPY上涨50基点，澳元受大宗商品市场走弱拖累。
- 澳联储利率决议预期维持不变（市场预期加息25基点），隐含波动缺口约55基点。
明日预告
- 里士满联储主席巴尔金发表讲话（上午8:00）。
- 美联储理事鲍曼发表讲话（上午9:40）。
- 相关经济数据公布（上午10:00，具体内容原文不完整）。
