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国债衍生品周报
2026-01-12
许亮
东亚期货
严***
AI智能总结
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核心观点
利多因素
:超长期供给担忧缓解,机构配置意愿回暖;年初增量资金入场,流动性转松,利率下行压力出现。
利空因素
:美联储降息预期延续但短期缺乏强劲基本面支撑;资金偏好债市导致股市抛压,叠加收益率先上后下的博弈。
关键数据
国债到期收益率
:2年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为(数据缺失)。
资金利率
:存款类机构质押式回购加权利率(1天、7天)、逆回购利率(7天)分别为(数据缺失)。
国债期限利差
:7Y-2Y利差、30Y-7Y利差分别为(数据缺失)。
国债期货持仓
:2年期、5年期、10年期、30年期国债期货持仓分别为(数据缺失)。
国债期货成交
:2年期、5年期、10年期、30年期国债期货成交分别为(数据缺失)。
国债期货基差
:2年期、5年期、10年期、30年期国债期货当季合约基差分别为(数据缺失)。
国债期货跨期价差
:2年期、5年期、10年期、30年期国债期货当季-下季跨期价差分别为(数据缺失)。
跨品种价差
:TS
4-T、T
3-TL跨品种价差分别为(数据缺失)。
研究结论
债市情绪
:上周债市情绪整体谨慎。
交易建议
:建议关注利差扩容带来的配置窗口,逢低做多配置型合约,保持观望态度,避免单边冲高。
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