一、债市要闻
- 国内要闻：
- 中共中央政治局召开会议，讨论制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题，决定提请二十届四中全会审议相关文件。
- 5000亿元新型政策性金融工具即将落地，全部用于补充项目资本金，国家发展改革委正会同有关方面推动资金投入具体项目。
- 交易商协会发布通知，完善主承销商日常评价标准，加强对科技创新债券、民营企业债券的支持，构建六位一体的执业能力框架。
- 国际要闻：
- 美联储克利夫兰联储行长哈马克表示，预计通胀未来一到两年将持续高于2%目标，可能到2027年底或2028年初才能回落，认为货币政策立场温和限制性，通胀粘性是核心担忧。
- 大宗商品：
- 国际原油期货价格转跌，WTI 11月原油期货收跌3.45%，布伦特11月原油期货收跌3.08%；COMEX 12月黄金期货收涨1.21%，NYMEX天然气价格收涨14.5%。
二、资金面
- 公开市场操作：央行开展2886亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日净投放资金481亿元。
- 资金利率：资金面整体平稳均衡，但季末结构性矛盾突出，跨季资金价格较高。DR001下行0.23 bp至1.310%，DR007上行3.17bp至1.587%。
三、债市动态
- 利率债：
- 现券收益率走势：股市午后上涨，叠加市场对基金销售费率新规的担忧，债市延续弱势。10年期国债活跃券收益率上行0.75bp至1.8075%，10年期国开债活跃券收益率上行2.50bp至1.9900%。
- 信用债：
- 二级市场成交异动：2只产业债成交价格偏离幅度超10%，“H1阳城01”涨超13%，“H0中南02”涨超461%；2只城投债成交价格偏离幅度超10%，“19津投04”涨超11%，“PR旅投01”涨超12%。
- 信用债事件：
- 融侨集团收到税收强制执行决定书，累计欠税款6.51亿元。
- 世茂集团九龙延坪道Beacon Peak开发贷款获展期3年。
- 淮安市投资控股、湖南省高速公路集团、江苏国信集团、宜昌高投、青州城投、吉林省担保集团、南通三建等发布相关公告。
- 可转债：
- 权益及转债指数：A股震荡攀升，转债市场主要指数集体跟涨。中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.87%、0.71%、1.13%，转债市场成交额828.64亿元，个券多数上涨，冠中转债涨停20%。
- 转债跟踪：升24转债公告即将触发提前赎回条款。
- 海外债市：
- 美债市场：2年期美债收益率保持在3.63%，其余各期限美债收益率普遍下行，10年期美债收益率下行5bp至4.15%。2/10年期美债收益率利差收窄5bp至52bp，5/30年期美债收益率利差收窄4bp至97bp，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.35%。
- 欧债市场：主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行，德国10年期国债收益率下行3bp至2.71%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、5bp、5bp和5bp。
- 中资美元债每日价格变动（截至9月29日收盘）。
