西北非跨境危机模拟演习

由金融稳定学院 2025年10月 JEL分类：G01，G21，G28，G33 关键词：危机模拟演练，危机管理，银行处置，跨境合作，信息共享，处置融资 本报告由国际清算银行（BIS）金融稳定学院（FSI）成员和奥利佛惠特曼（Oliver Wyman）的顾问联合编制。本报告中表达的观点不一定反映国际清算银行（BIS）或巴塞尔委员会的观点。 经FSI主席Fernando Restoy授权。 本出版物可在国际清算银行网站（www.bis.org）上获取。如需联系国际清算银行全球媒体与公共关系团队，请发送电子邮件至media@bis.org。您可访问www.bis.org/emailalerts.htm注册邮件提醒。 © 国际清算银行 2025。保留所有权利。经说明出处，简短摘录可被复制或翻译。 摘要 2025年2月，巴塞尔委员会的金融稳定研究所（FSI）在咨询公司 Oliver Wyman 专家的支持下，与西北非四个司法管辖区——摩洛哥、毛里塔尼亚、突尼斯以及西非货币联盟（WAMU）负责危机应对和银行倒闭管理的当局合作，开展了一次跨境危机模拟演习（CSE）。 在CSE期间，参与者在一个虚构场景中应对事件，该场景模拟了一个区域性系统重要性跨境银行集团的财务困境加剧和最终失败。该演练的目的是为当局提供一个测试其危机管理框架以及国内和跨境合作安排的机会。 本报告由FSI和顾问在CSE之后编制而成。其中列出了关于演练执行情况的三类总体观察结果：跨边境合作、国内跨机构合作以及解决方案框架和工具。 内容 ..............................................................................................................................................................................................16第一部分——引言 .................................................................................................................................................................1第二部分 观察结果与发现.....................................................................................................................................22.1 跨境合作.............................................................................................................................................22.2 国内跨机构合作..........................................................................................................................42.3 解决方案框架和工具.................................................................................................................................5第三节——建议.....................................................................................................................................................73.1 评审决议框架和可用工具..........................................................................................73.2 危机管理规程和程序.....................................................................................................93.3 参与银行特定恢复和解决计划...........................................................................113.4 跨境协调在决议规划中............................................................................................133.5 危机模拟演练...........................................................................................................................................14附件参与者 ...............................................................................................................................................................................16 运营方面...............................................................................................................................................................17 结构.....................................................................................................................................................................................17 练习设计........................................................................................................................................................................18 场景详细信息..........................................................................................................................................................18 西北非洲跨境危机模拟演习 第一部分——引言 危机模拟演练（CSEs）是应急计划和准备的重要组成部分。他们给当局提供了在受控环境下测试其危机程序和合作与沟通安排的机会。随着司法管辖区在采用处置框架和处置规划方面取得进展，人们越来越关注模拟在培养当局执行处置能力方面的作用。关于谁应该做什么以及何时做的缺乏明确性可能会妨碍及时有效的干预。这类演习让员工熟悉程序，并有助于当局制定或改进其危机预案以支持及时有效的干预。 2025年2月，摩洛哥、毛里塔尼亚、突尼斯和西非货币联盟（WAMU）的中央银行、监管和处置当局以及存款保险机构1 took参与当局在一个CSE中模拟一个虚构的系统性银行集团的失败。根据其国家框架，他们有责任管理一家在各自管辖区域内运营的陷入困境的国际银行。每个参与机构都由高级决策者（例如中央银行行长和副行长）代表，并由相关运营部门的一队专家支持。每个机构都指派了一名观察员，该观察员出席该机构的所有互动和会议。观察员的反馈反映在本报告的发现和建议中。 模拟中使用的虚构情景旨在测试跨国合作场景并在管理区域性系统银行集团的失败中进行沟通。专注于摩洛哥领先的跨国银行集团——太阳银行。该集团通过七个子公司运营，均在其摩洛哥实体下：一个在毛里塔尼亚，一个在突尼斯，五个位于五个WAMU成员国。每个子公司在其设立地都位列金融领域主要参与者，被视为当地系统性机构。太阳银行有一份集团恢复计划，其中列出了多种选项（例如出售子公司、在集团层面筹集资金）。其解决方案计划概述了一种单一入口点优先解决方案策略，涉及减记和转换控股公司发行的吸收损失能力，以保存集团及其运营协同效应。 练习始于银行采取恢复措施，不久后结束它在三个回合中发生：第一回合重点关注每个司法管辖区都制定了一套解决方案策略。在理解银行情况、监督银行恢复措施的实施以及考虑或实施监管早期干预措施方面；第二轮重点是通过对银行提供流动性支持来维持其在困境中的存续并准备可能的清算；第三轮则集中在地方和区域层面的清算策略决策上。为刺激跨境辩论和协调，银行倒闭的影响在不同子公司和由一家银行子公司拥有的共享服务公司之间有所不同，并且增加了相互依赖和运营复杂性。 在演习结束时，当局采取了国内措施来管理故障措施各异，反映了国内框架下的选项以及收到的提议本地的实体。在演习的叙述中。例如，在一个司法管辖区，当局将当地子公司转移给一家国内银行，而在另一个司法管辖区，存款保险机构获得了陷入困境的银行90%的股权，其不良贷款被转移给一家过桥银行进行管理，以促进银行在后期阶段的出售。一些参与的司法管辖区在演习结束前没有就应采取的行动做出明确决定，因为他们期望能够实现集团的出售。 本报告汇集了演练期间所做的观察结果，并为当局在继续构建和完善其内部框架时提供反思建议。作为一般结论，参与者管理了模拟跨境合作安排危机应对得当。参与各方之间保持流暢且协作的沟通，属地当局在与主办当局的互动中发挥主导作用。然而，大多数互动的主要目标是为地方形势和采取的决定交换信息，而旨在达成协调解决方案的讨论仅在危机顶峰时进行。尽管参与各方努力协调跨区域利益并寻求解决国家关注的集体解决方案，但在可用框架和时间范围内这被证明是不可能的。集体销售不可能的部分原因在于某些区域采取了国家行动。如果早点开始前瞻性协调并更清晰地理解解决方案策略，国家行动时间上的差异或许可以避免。 第二节——观察结果与发现 练习的主要目的是让参与者测试他们当前的跨境因此，研究结果集中于管理系统性银行失败的合作安排。跨境协调以及当局考虑和（如适用）支持集团层面解决方案的能力。这项演练并非旨在评估参与司法管辖区解决方案框架是否符合国际标准，因此并未根据金融稳定理事会有效解决方案制度的五项关键要素（“五项关键要素”）进行基准测试或对这些框架进行评级。 然而，跨境清算取决于当局支持并提供因此，该报告还包括对权力和对一种组级方法的影响。其法律框架下当局可用的工具，重点强调它们赋予当局有效应对跨境银行集团失败的程度。由于有效的危机管理需要相关国家当局之间的协调，因此报告也考虑了国内程序和沟通。 因此，研究结果被分为三类：跨境合作本节其余部分国家级协调，以及解决方案框架和工具。描述了每个领域的调查结果。然后第 3 节列出了涵盖解决方案框架和工具；危机管理协议