拉丁美洲跨境危机模拟演习

偶尔论文第22号 拉丁美洲跨境危机模拟演习 2024年9月 JEL分类：G01, G21, G28, G33 关键词：危机模拟演练、危机管理、银行清算、跨境合作、信息共享、清算资金 本报告由金融稳定研究所（FSI）的成员共同编制。国际清算银行（BIS）和奥纬咨询（Oliver Wyman）的顾问。本报告中表达的观点仅代表作者本人，不代表任何机构立场。不一定反映巴塞尔银行监管委员会（BIS）或以巴塞尔为基础的委员会的观点。 经FSI主席Fernando Restoy授权。 本出版物可在国际清算银行（BIS）网站上找到（www.bis.org）。如需联系国际清算银行全球媒体和公众关系部门，关系团队，请发送邮件至media@bis.org。您可以在以下链接处注册邮件警报：[链接地址]www.bis.org/emailalerts.htm. 摘要 2024年2月，国际清算银行（BIS）的金融稳定研究所（FSI）在咨询公司奥利弗·韦曼（Oliver Wyman）专家的支持下，进行了一项跨国危机模拟演习（CSE），涉及来自拉丁美洲七个司法管辖区负责危机响应和银行破产管理的当局：哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥和秘鲁。 在CSE期间，参与者对一个虚构场景中的事件作出回应，该场景模拟了一个地区性系统性跨境银行集团日益加剧的财务困境和最终失败。该练习的目的是为当局提供一个测试其危机管理框架和国内及跨境合作安排的机会。 本报告由FSI及顾问根据CSE编制。报告概述了对演练实施的总体观察，分为三类：跨境合作、国内机构间合作以及解决框架和工具。 目录 第一章 - 引言 .................................................................................................................................................................3第二部分 —— 观察和发现.....................................................................................................................................4概述.....................................................................................................................................................................................2.1 跨境合作.............................................................................................................................................42.2 国内部门间合作..........................................................................................................................................................62.3 决策框架和工具.................................................................................................................................8第三部分——建议...................................................................................................................................................10参与危机预防活动........................................................................................................................10 参与具体银行的恢复和解决计划..................................................................................11 加强在解决计划方面的跨境合作...................................................................................13 审查解决框架和可用工具...............................................................................................15 参与者 ...............................................................................................................................................................................18 运营方面...............................................................................................................................................................19 结构.....................................................................................................................................................................................19 场景细节..........................................................................................................................................................20 拉丁美洲跨境危机模拟演习 第一章 - 引言 危机模拟演练（CSEs）是应急计划准备的重要组成部分。它们为有关部门提供了一个在受控环境中测试危机处理程序及合作与沟通安排的机会。随着全球各司法管辖区在采用解决方案框架和解决方案规划方面取得进展，模拟在培养当局执行解决方案能力方面的作用越来越受到关注。对于谁应该做什么，以及何时做，缺乏清晰的认识可能会阻碍及时有效的干预。此类演练使关键人员熟悉程序，并有助于当局开发或改进危机剧本，以支持及时有效的干预。 2024年2月，来自哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥和秘鲁的央行、监管机构和存款保险公司参与了基于一家虚构系统性银行集团破产的CSE。每个参与机构在其国家框架内负责管理在其管辖区域内运营的困境中的国际银行。每个机构都由高级决策者（例如董事、副行长）代表，并由相关操作单位的专业团队支持，并且每个机构都分配了一位观察员，该观察员出席了其所有内部互动和会议。观察员的反馈是本报告中发现和建议的一个输入。 模拟中所使用的虚构场景旨在测试银行破产管理中的跨境合作与沟通。该场景由来自参与机构的员工组成的项目团队设计，以确保练习与其自身辖区相关且具有现实性。场景基于虚构的欧洲国家埃斯帕兰达的Banco Quetzalcoatl（BQ）——一家总部位于墨西哥的领先国际银行集团，在每个参与辖区都有一个子公司，这些子公司隶属于位于墨西哥的中间控股公司（IHC）。每个子公司在当地都是顶尖的金融玩家，并在其成立的辖区中被认为是具有系统性的。BQ有一个集团恢复计划，其中规定了多种选择（例如，出售子公司，在集团层面筹集资金）和一个决议计划，该计划确立了一种首选的决议策略（PRS）。全球集团有一个多点进入（MPE）的决议策略，根据该策略，拉丁美洲子集团将通过在墨西哥的IHC应用开放的银行债转股进行单独解决。因此，实际上，墨西哥将作为该练习的母国辖区行事。 中国银行证券开始于银行尝试恢复措施，并在各辖区决定如何管理破产问题后不久结束。这项演练分为三个阶段。第一轮聚焦于理解银行的状况，监督银行恢复措施的实施，以及实施任何额外的监管早期干预措施。第二轮重点是通过流动性支持使银行在困境中保持浮沉，并为可能的法律解决方案做准备。第三轮侧重于关于当地和地区采用的法律解决方案的决策。为了刺激跨境辩论和协调，失败对子公司的影响不对称，共享服务中心增加了相互依赖和操作复杂性。 参与者成功地 manage 了模拟危机，该演习促使官员们反思他们的框架和合作安排。在危机的初始阶段，大多数参与者采取了 inward-facing approach，专注于国内解决方案，并将跨境交互主要限制在关于当地子公司状况和提议的全国措施的信息共享上。只有到了危机后期，才采取了协调全组策略的行动。Thiscan 部分可解释为由参与国家中一些国家有限的分辨率工具以及当局开始准备失败管理的不一致速度。本报告汇编了在演习期间所做的观察，并为当局在继续塑造和改进其内部框架以及跨境合作安排时提供了一些反思建议。 第二节 —— 观察和发现 概述 本次演练的目的是让相关部门测试其管理系统性银行破产的能力，重点在于跨境维度。有效的跨境解决方案需要适当的跨境合作安排、适当工具和国内协调。协调结果的实现在很大程度上取决于相关部门在其国家体制下可用的措施是否能够支持并实现集团层面的方法。因此，演练重点在于这些要素以及相关部门在适当战略下支持集团层面解决方案的能力。然而，演练的目的并非评估参与地区的解决方案框架与国际标准的一致性。因此，本次演练没有将这些框架与金融稳定委员会（FSB）的关键属性进行基准测试或评级。 研究结果被组织成三个类别：跨境合作、国内机构间合作以及解决方案框架和工具。鼓励当局回顾他们的经验和模拟的结果，并考虑采取进一步强化其框架和危机管理能力措施的步骤。我们鼓励参与当局在他们内部以及与国内外同行讨论他们的经验、研究结果和所学教训，并制定路线图以解决需要进一步改进的领域。 2.1 跨境合作 尽管这项练习旨在促进跨界沟通与合作，但大多数参与者主要关注本地金融稳定和国内解决方案。场景要求采取和做出跨境影响的行为和决策，例如在地方和地区小组级别制定策略、评估潜在收购方的购买子公司出价、确保服务子公司（ServCo）的经营连续性，并在适用的情况下，提供资金以支持解决策略。这项练习旨在促进沟通和协调（例如，银行的解决计划中概述了一个旨在维持地区集团团结的PRS，并且还有一个有吸引力的收购整个集团的建议）。尽管如此，跨界互动仍然有限，尤其是在练习的前两轮。参与者主要关注解决国内情况，其他子公司的影响通常被视为次要关注的问题。这可能是与国家框架相关的几个因素所致。首先，正如通常情况下，当局的授权或法定目标要求他们在考虑当地条件和指标的同时，选择和执行解决措施，对其他司法管辖区的情况考虑有限或没有考虑。这导致了