2024年2月，国际清算银行（BIS）的金融稳定研究所（FSI）在奥利弗·韦曼（Oliver Wyman）的支持下，对来自拉丁美洲七个司法管辖区负责危机响应和银行破产管理的当局进行了跨境危机模拟演习（CSE）。演习模拟了一个地区性系统性跨境银行集团日益加剧的财务困境和最终失败，旨在为当局提供一个测试其危机管理框架和国内及跨境合作安排的机会。
核心观点： 演习结果显示，当局在危机的初始阶段主要关注国内解决方案，跨境交互有限。只有到了危机后期，才采取了协调全组策略的行动。这可能是由于一些国家有限的分辨率工具以及当局准备失败管理的不一致速度。
关键数据： 演习涉及来自哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥和秘鲁的央行、监管机构和存款保险公司。模拟场景以虚构的欧洲国家埃斯帕兰达的Banco Quetzalcoatl（BQ）——一家总部位于墨西哥的领先国际银行集团为背景，该集团在七个参与辖区都有一个子公司。
研究结论：
- 跨境合作： 参与者表现出强烈的合作意愿，但跨境沟通主要集中于信息交换，缺乏前瞻性。大学会议对决策的影响有限。缺乏谅解备忘录（MoU）可能成为跨境信息共享的障碍。
- 国内机构间合作： 国内各级别之间的协调是灵活的，但在某些国家，关于角色和责任的规定不够明确。会议中国内当局的目的主要是交流信息，并未被视为共同制定解决方案的论坛。
- 决策框架和工具： 各司法管辖区在处理紧急流动性援助（ELA）请求方面都有一套明确的框架。当银行的失败被视为不可避免时，参与者采取了准备措施。对可用工具的理解良好，但对如何操作或优先考虑它们存在较少的清晰度。决议或破产路径主要受可用工具的限制。
建议：
- 参与危机准备活动： 发展危机管理协议，明确列出银行恶化各阶段采取行动触发的文件，制定程序安排，明确角色和责任，审查危机管理委员会，规划数据和信息需求，制定决策原则和评估标准，制定内部和外部的沟通协议，继续进行桌面和模拟演习。
- 参与特定银行的恢复和解决方案规划： 银行应在正常业务期间制定可信的恢复计划，制定和维护银行特定的解决计划，评估潜在解决方案策略，确定决议权力和工具，监管门槛和法律条件，内部流程和系统，关键相互依赖关系，资金来源，债权人损失比较估计，存款支付流程，跨境实施流程，与外国当局协调沟通的策略和流程。
- 加强在解决计划方面的跨境合作： 建立特定机构合作安排的跨境银行，以支持解决方案规划和信息共享，建立决议学院，利用大学构建对其他司法管辖区框架和工具的共同理解，建立非正式网络，审查国内解决机制。
- 审查决议框架和可用工具： 审查国内解决机制，确保其能够支持PRS，审查其解决框架和工具箱，以评估它们是否赋予当局充分的力量范围，考虑更清楚地正式化使用公共资金的条件和程序。
