核心观点与关键数据
- 问题背景：去中心化公共区块链上的加密资产交易量快速增长，并与传统金融系统日益融合，导致洗钱等非法活动风险增加。2022年以来，稳定币已成为犯罪分子使用加密资产的首选工具，截至2024年约占所有非法交易的63%。
- 现有AML方法局限性：传统的基于中介的AML合规方法（如银行系统）在去中心化公共区块链上效果有限，因为区块链无需信任中介，交易记录由分散的验证者维护，无法对特定中介进行追责。
解决方案：基于区块链交易历史的AML合规评分
- 利用区块链特性：由于区块链上的交易历史公开透明，可以利用这一特性建立AML合规评分机制。通过分析特定加密资产单位或余额的交易历史和经过的地址，评估其与非法活动的关联可能性。
- 合规评分应用：在加密资产（包括稳定币）“离链”兑换法币（进入传统金融系统）的“离链点”应用合规评分。例如，银行在兑换加密资产时，可参考合规评分，阻止非法资金流入，并建立市场参与者的“受托责任”文化。
- 评分标准与实施：
- 评分等级：最高分（如100分）代表资金来源相对干净，主要来自“白名单”地址；最低分（如0分）代表资金可能受到污染，与“黑名单”地址有关联。
- 实施方式：可根据监管需求设计不同严格程度的评分标准。最严格的方式要求所有用户（包括使用非托管钱包的用户）必须通过KYC验证，交易只能来自“白名单”地址；最宽松的方式则只检查资金是否流经“黑名单”地址。
- 中间级别：可考虑多种因素，如最近接收UTXO或钱包地址是否在“白名单”、特定地址是否与“黑名单”地址交易、钱包中的UTXO或资金是否在一段时间内保持在“白名单”等。
- 责任主体：建议将防止非法资金流动的责任主要赋予“离链点”的相关机构，如加密货币交易所、稳定币发行方和银行。这些机构可通过设定最低合规评分要求来避免接收或支付受污染的资产，否则将面临罚款等处罚。
更广泛的政策影响
- 支持AML/CFT努力：将加密资产来源信息纳入监管，可以支持反洗钱和反恐怖融资工作，增强金融系统完整性。例如，具有复杂交易历史的稳定币可能需要以更高的折扣交易。
- 激励合规行为：合规评分机制不仅可用于“离链点”，还可嵌入到去中心化区块链内部的交易中，形成用户之间的“受托责任”文化，从而影响所有交易行为，包括使用非托管钱包的交易。
- 加强国际合作：加密资产跨境特性要求各国加强监管合作，制定具有国际协调性的规则，并在规则制定的不同阶段进行有效合作。
