华夏恒ESG2025半年度未经审核报告

核心观点

• 基金概况: ChinaAMC HSI ESG ETF (代码：3403.HK, 83403.HK, 9403.HK) 是一只被动管理的ETF，追踪HSI ESG增强指数表现。该基金采用全复制策略，直接投资于指数成分股，并在必要时使用代表性抽样策略。
• 业绩表现: 截至2025年6月30日，该基金各项货币计价的净资产值均录得增长，其中港币计价单位净值为50.8港元，较2024年12月31日的38.4港元增长31.4%；人民币计价单位净值为10.39元，较2024年12月31日的38.37元增长171.4%；美元计价单位净值为1.04美元，较2024年12月31日的38.37美元增长164.3%。过去业绩不代表未来表现。
• 指数对比: 该基金表现优于HSI ESG增强指数，在截至2025年6月30日的过去一年中，该基金的业绩分别为指数的24.82%、23.62%和20.37%。
• 基金规模: 截至2025年6月30日，该基金的单位数为1.85亿，较2024年12月31日的2.07亿有所下降。
• 投资组合: 该基金主要投资于香港和中国内地的股票，其中权重最大的几只股票包括腾讯控股、阿里巴巴集团、美团点评、小米集团和中国移动等。
• 借贷安排: 该基金进行了证券借贷交易，涉及多家国际知名金融机构，如高盛、摩根大通和花旗集团等。借贷证券主要为政府债券，用于产生额外收益。截至2025年6月30日，借贷证券占总净资产的3.65%。