动荡时期的新兴风险管理白皮书

核心观点

• 风险环境正在快速变化：全球危机、地缘政治紧张局势、气候变化和颠覆性技术等因素导致风险格局发生根本性变化，世界不确定性指数达到历史高位。
• 新兴风险日益重要：新兴风险是指那些尚未被充分理解或刚刚出现的新风险，对银行风险管理越来越重要，需要尽早识别和评估。
• 有效风险管理需要具备三个特征：快速、前瞻性和识别关联性。
• 银行需要设立新兴风险管理职位：新兴风险经理负责持续识别风险、协调和综合分析，并向管理层和治理机构提供建议。
• 新兴风险管理需要文化支持：建立开放讨论、鼓励不同意见、领导示范和主动分析的文化，是有效管理新兴风险的关键。
• 监管机构需要更积极的角色：监管机构应更频繁、更深入、更具前瞻性地进行风险报告，并主动了解重要问题，塑造风险文化。

关键数据

• 世界不确定性指数在近年来达到历史高位。
• 2024年12月，德国联邦银行董事会成员Michael Theurer表示，银行面临“乌云密布”的时期。
• 2024年11月，欧洲央行行长Christine Lagarde表示，地缘政治环境变得不那么有利，对自由贸易的威胁日益增加。

研究结论

• 银行需要建立敏捷的风险管理框架，以应对快速变化的风险环境。
• 新兴风险经理在组织中的位置应在整体银行控制中，并具备综合理解业务和运营模式以及相关风险的能力。
• 风险文化对有效管理新兴风险至关重要，监管机构应在塑造风险文化方面发挥更积极的作用。