金融市场动荡—对风险管理的影响

首席风险官和风险管理团队应采取哪些紧急行动？ 2023年03月 在过去的几周里，全球中央银行和监管机构已经采取了一定程度的支持和其他措施来安抚市场。尽管采取了这些措施市场仍不稳定，这表明最坏的情况可能尚未过去。社交媒体的报导加速了这场小型危机，引发了银行客户的恐慌情绪并加剧了他们使用移动应用程序提取存款的行为。因此，无论是否受保险覆盖的存款都受到了监管机构的关注。 这场突如其来的危机也引起了对于银行现有风险管理框架的有效性和快速响应能力的怀疑。鉴于上述情况的发展，风险管理团队或需考虑以下关键行动点。 短期行动建议 流动性评估 开展实时流动性分析—即通过最差情景分析更新流动性预测，需考虑资金寻找避风港而导致的流出，以及市场对流动性资产价值的影响。 评估对不太稳定的主权国家、金融机构和非银行金融机构的直接与间接风险敞口。 评估久期风险敞口。确认金融工具的估值、风险价值(VaR)限额、违约情况、抵质押品、股票和债券头寸、额外一级资本(AT1)工具、衍生品和对冲头寸的情况。 评估风险传导的影响：金融机构的客户或交易对手可能包含面向危机机构的风险敞口、或受额外一级资本(AT1)债券的影响。 金融机构对自己的模型结果是否具有足够的信心？ 金融机构是否足够安全？ 金融机构是否需要采取行动？ 金融机构需使用历史和当前数据 即刻开展对行业限额的审阅，并 即刻评估近期市场动荡是否对金融机构产生声誉影响。评估应急可转债(CoCo)和额外一级资本(AT1)债券等产品的持有情况以评估金融机构的风险水平。 每日开展资本和流动性压力测试，评估是否需要对金融机构、非银并充分考虑市场大幅和高频的加行金融机构和其他对手方的限额息以及银行挤兑的情况。设置采取任何补救行动。 金融机构是否对限额进行了动态调整？ 金融机构内是否有其他极端事件，应如何应对？ 金融机构对其销售适当性流程是否满意？是否需要审阅前期销售记录以规避产品不当销售带来的风险？