- 期权策略
- 棉花期权:隐含波动率回落,偏度高位下降,看涨期权成交量下降,看跌期权持仓量上升,建议卖出虚值看涨期权并适当对冲。
- 沪铜期权:浅虚值看涨期权成交量放大,隐含波动率处于高位,偏度高位震荡,建议构建牛市看涨价差策略进行部分看涨交易。
- 农产品数据、能源化工数据、黑色数据、金属数据
- 以上数据来源为RQData和国泰君安期货研究,但正文未提供具体数据内容。
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