业务挑战与市场背景
投资组合经理和个人投资者面临识别投资组合额外风险领域的挑战，传统方法难以应对数据复杂性。冲击测试模拟技术成为银行业和投资组合管理中的核心风险管理工具。过去十年是美国股票市场回报率高、风险低的时期，但2018年市场波动表明风险动态持续存在。在数据驱动时代，投资者承受额外压力，需应对市场冲击。
产品描述与功能
软服务与软银金融服务实验室合作开发的冲击测试工具包，利用数据科学和人工智能（AI）降低风险、提高投资回报。该工具提供以下功能：
- 支持历史投资组合跟踪
- 敏感性分析
- 针对特定投资组合量身定制的场景冲击测试
- 每个冲击情景下的投资组合优化建议
- 不同市场条件下的冲击情景分析
- 实时掌握投资组合分析数据或账户变更
商业价值与核心功能
- 鲁棒性冲击测试加速器：结合贝叶斯优化和蒙特卡洛方法，通过机器学习筛选因子依赖关系，评估股票贝塔系数与压力因子的协变关系。
- 投资组合优化：识别预期情景对投资组合结构、风险和盈利能力的影响，提供优化建议。
- 实时数据分析：动态捕捉投资组合表现，支持实时调整。
研究结论
冲击测试工具包通过数据科学和AI技术，帮助投资者识别和管理风险，优化投资组合，应对市场冲击。该工具不仅提供预测分析，还支持实时调整，提升投资回报，适应数据驱动时代的风险管理需求。
