商品期权日报

期权策略

• 沪铝期权：隐含波动率下降，偏度回落，看跌期权持仓量占比下降，建议卖出虚值看涨期权，买入虚值看跌期权。
• 白糖期权：看涨期权成交量上升，持仓量下降，隐含波动率下降，建议卖出虚值看涨期权，适当对冲。

农产品数据

• 表1显示，多数农产品期货主力合约价格下跌，成交量及持仓量变化不一。
• 表2显示，多数农产品期权主力合约成交量及持仓量下降，成交量PCR多数上升。
• 表3显示，多数农产品期权平值波动率下降，HV10、HV20多数下降，Skew多数下降。

能源化工数据

• 表4显示，多数能源化工期货主力合约价格下跌，成交量及持仓量变化不一。
• 表5显示，多数能源化工期权主力合约成交量及持仓量下降，成交量PCR多数上升。
• 表6显示，多数能源化工期权平值波动率下降，HV10、HV20多数下降，Skew多数下降。

黑色数据

• 表7显示，铁矿石期货价格下跌，成交量及持仓量下降；动力煤期货价格持平，成交量及持仓量均无变化；螺纹钢期货价格下跌，成交量及持仓量上升；硅铁和锰硅期货价格下跌，成交量上升，持仓量下降。
• 表8显示，铁矿石期权主力合约成交量及持仓量下降，成交量PCR上升；螺纹钢期权主力合约成交量及持仓量下降，成交量PCR下降；硅铁和锰硅期权主力合约成交量上升，持仓量下降，成交量PCR上升。
• 表9显示，铁矿石期权平值波动率上升，HV10、HV20上升，Skew下降；硅铁和锰硅期权平值波动率上升，HV10、HV20上升，Skew下降。

金属数据

• 表10显示，多数金属期货主力合约价格上涨，成交量及持仓量变化不一。
• 表11显示，多数金属期权主力合约成交量及持仓量下降，成交量PCR多数下降。
• 表12显示，多数金属期权平值波动率下降，HV10、HV20多数下降，Skew多数下降。