原油
- 行情复盘：国内SC原油主力合约收于570.90元/桶，上涨4.73%。
- 重要资讯：
- 高盛预计布伦特原油第四季度可能下跌至约60美元/桶，但考虑到伊朗供应减少等因素，10美元/桶的溢价被认为是合理的。
- 美国可能在本周末对伊朗发动袭击，主要目标为福尔多核设施。
- 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯和其他欧佩克+国家可能提高原油产量，具体评估将在欧佩克+框架内进行。
- EIA数据显示，美国原油库存下降1147.3万桶，汽油库存上升20.9万桶，精炼油库存上升51.4万桶，原油产量增加0.3万桶至1343.1万桶/日。
- 市场逻辑：中东局势动荡，消息面变化加大原油日内波动。油价仍将维持强势，但存在回调风险，关注美国是否直接伊以冲突及对原油供给的影响。
- 交易策略：多单谨慎持有，做好利润保护，下方支撑550-555元/桶，上方压力575-580元/桶。建议买入原油看跌期权进行保护。
沥青
- 行情复盘：沥青主力合约收于3738元/吨，上涨1.49%。现货市场持稳。
- 重要资讯：
- 国内重交沥青产能利用率下降，6月份总排产量环比下降0.4%，同比增加8.5%。
- 北方地区需求尚可，南方部分地区降雨和华东梅雨季节限制需求。
- 国内沥青企业厂库库存环比增长0.3万吨，贸易商库存环比增长0.1万吨。
- 市场逻辑：成本强势对沥青形成提振，供需矛盾有限，去库有所放缓。
- 交易策略：多单暂时持有，注意利润保护，下方支撑3600-3650元/吨，上方压力3750-3800元/吨。
高低硫燃料油
- 行情复盘：Fu主力合约收于3369元/吨，上涨1.54%；Lu主力合约收于3998元/吨，上涨2.72%。
- 重要资讯：
- 东西方套利经济性下降，新加坡6月从西方接收140万-160万吨低硫燃料油，但并非全部符合限流标准。
- 航运市场稳定支撑船燃需求，炼厂需求疲弱，但中东及南亚发电需求改善，支撑高硫需求。
- 新加坡燃料油库存下降至2150.3万桶的5周低点。
- 市场逻辑：成本强势，低硫供给受限，高硫发电需求改善，伊朗供给风险进一步提振高硫走势。
- 交易策略：多单谨慎持有，注意利润保护，Fu下方支撑3250-3300元/吨，上方压力3400-3450元/吨；Lu下方支撑3900-3950元/吨，压力4000-4050元/吨。
第一部分能源品种策略
- 原油：偏强，多单谨慎持有，支撑550-555元/桶，压力575-580元/桶。
- 沥青：偏强，多单暂时持有，支撑3600-3650元/吨，压力3750-3800元/吨。
- 高硫燃料油：偏强，多单谨慎持有，支撑3250-3300元/吨，压力3400-3450元/吨。
- 低硫燃料油：偏强，多单谨慎持有，支撑3900-3950元/吨，压力4000-4050元/吨。
第二部分能源品种行情回顾
- SC原油主连：开盘555元/桶，收盘571元/桶，涨26元，涨跌幅4.73%，成交量479375，持仓量41225。
- 沥青主连：开盘3700元/吨，收盘3738元/吨，涨38元，涨跌幅1.49%，成交量298748，持仓量279495。
- 高硫燃料油主连：开盘3346元/吨，收盘3369元/吨，涨23元，涨跌幅1.54%，成交量1224564，持仓量250040。
- 低硫燃料油主连：开盘3946元/吨，收盘3998元/吨，涨52元，涨跌幅2.72%，成交量133317，持仓量51898。
第三部分能源产业链数据跟踪
- 图表展示了三大基准原油走势、中国原油进口量、美国原油及库存数据、中国炼厂开工率、国产重交沥青价格、沥青炼厂库存、沥青社会库存、中国高低硫燃料油产量、新加坡库存、波罗的海运费指数等数据。
第四部分能源产业链套利数据跟踪
- 图表展示了Brent-SC原油价差、Brent-WTI原油价差、美国及欧洲汽油和柴油裂解价差、沥青与SC原油价差、沥青山东基差、新加坡高低硫燃料油纸货月差、高低硫燃料油东西方价差、新加坡高低硫燃料油价差等数据。
第五部分能源品种期权数据跟踪
- 图表展示了原油期权总成交量、持仓量、认购与认沽成交量、原油期货历史波动率等数据。
重要事项
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