商品期权日报

期权策略

• 黄金：看涨期权持仓占比上升，波动率和偏度回落，建议继续持有卖出虚值看涨期权同时买入虚值看跌期权的风险逆转组合。
• 螺纹钢：波动率极低，偏度上更有上升空间，建议买入看涨期权，适当进行波段交易对冲时间价值成本。

农产品数据

• 期货市场统计：玉米主力合约价格上涨，豆粕、菜粕、棕榈油、豆油、菜油主力合约价格上涨，花生主力合约价格下跌，白糖、棉花主力合约价格下跌。
• 期权市场统计：多数品种期权成交量、持仓量下降，成交量PCR和持仓量PCR多数上升。
• 期权量化指标：多数品种波动率下降，Skew多数下降。

能源化工数据

• 期货市场统计：PTA、乙二醇、橡胶、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、苯乙烯、LPG、PVC、原油、BR橡胶、PX、烧碱、纯碱、短纤、尿素、玻璃、原木、瓶片主力合约价格涨跌互现。
• 期权市场统计：多数品种期权成交量、持仓量下降，成交量PCR和持仓量PCR多数上升。
• 期权量化指标：多数品种波动率下降，Skew多数下降。

黑色数据

• 期货市场统计：铁矿石主力合约价格下跌，动力煤主力合约价格持平，螺纹钢、硅铁、锰硅主力合约价格上涨。
• 期权市场统计：铁矿石期权成交量、持仓量上升，螺纹钢期权成交量、持仓量大幅上升。
• 期权量化指标：铁矿石波动率上升，螺纹钢波动率下降。

金属数据

• 期货市场统计：黄金、白银、铜、锌、铝、工业硅、碳酸锂、铅、镍、锡、氧化铝、多晶硅主力合约价格涨跌互现。
• 期权市场统计：多数品种期权成交量、持仓量下降，成交量PCR和持仓量PCR多数上升。
• 期权量化指标：多数品种波动率下降，Skew多数下降。