收盘日评：银行间外汇远掉市场

【2025-06-05】 今日美元/人民币中间价报7.1865，较上一个交易日下调21bp，各期限收盘价较上一交易日上行。 ON从-5.05买到-4.8；TN从-14.8给到-15.15，后买回-15.05；SN成交在-5.13~-5.03附近。1W成交在-36；2W成交在-72.85~-72.8附近。1S从-159买到 -158、157.7；2S成交在-336；3S成交在-495~-490附近。 中长期限，6S从-982买到过-981.5、-980、-978，后给回-983、-984、-986、-987；9S成交在-1486；1Y从-2022买到-2020、-2012、-2011，后给回-2014、-2021、-2022。 Spread方面，3*6S成交在-490，6*12S成交在-1040、-1035、-1033、-1030、-1028，9*11S成交在-362、-363。 Tenor Days Swap(Mid) Forward(Mid) ΔSWAPPIPS 1W 7 -36 7.1802 0.1 2W 14 -73 7.1765 2 1M 30 -158 7.1680 7.42 2M 63 -336 7.1502 -6 3M 92 -492 7.1346 14.1 6M 183 -985 7.0853 23 9M 273 -1492 7.0346 20 1Y 365 -2022 6.9816 44 18M 548 -2835 6.9003 83 2Y 731 -3460 6.8378 70 3Y 1096 -4600 6.7238 140 CNYCENTRALPARITYRATE 7.1865 CLOSINGSPOTRATE 7.1838 USD/CNYSpreadRef. 2M 3M 6M 9M 1Y 1M -178.01 -334.11 -827.21 -1334.21 -1864.21 2M -156.1 -649.2 -1156.2 -1686.2 3M -493.1 -1000.1 -1530.1 6M -507 -1037 9M -530 文/CathyHe 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。