收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日美元/人民币中间价报7.1886，较上一个交易日上调17bp，各期限收盘价较上一交易日基本持平。ON、TN、SN期限的掉期点报价均呈现小幅上行，其中ON从-4.9给到-4.8，TN从-5.15买到-4.99，SN从-15.5买到-15.35。短端掉期成交方面，1W成交在-36.7~-36.4附近，2W成交在-112.5~-112.1附近，1S、2S、3S、4S成交分别为-166.5、-327、-508、-677。中长期限掉期成交方面，6S成交在-1006、-1007，9S成交在-1519.5~-1508.5附近，尾盘成交在-1512，1Y尾盘从-2063给到-2066，18S成交在-2910。掉期利差方面，69S成交在-505，612S成交在-1060、-1063、-1057、-1059，9*12S成交在-550、-552。中长期掉期点报价整体上行，其中1W、2W、1M、2M、3M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y期限的掉期点报价分别为-36、-74、-165、-330、-506、-1008、-1512、-2066、-2918、-3530、-4740，较上一交易日分别变动1.08、7、6.3、0、-6、-4、8、-3、-58、-10、-25 pips。CNY中央平价率为7.1886，收盘现货率为7.1890。USD/CNY掉期利差参考值方面，2M、3M、6M、9M、1Y期限的掉期利差分别为-164.79、-340.79、-842.79、-1346.79、-1900.79，较上一交易日分别变动-176、-502、-504、-554、-504 pips。