收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日美元/人民币中间价报7.1869，较上一个交易日上调21个基点。各期限收盘价较上一交易日有所下行。ON成交在-5.2至-4.9之间；TN成交在-5.3至-5之间；SN成交在-5.4至-5.15之间。1周成交在-37.8和-37.25的位置；1个月短期利率掉期（1S）反复成交在-172.5和-172的位置；2个月短期利率掉期（2S）成交在-330的位置；3个月短期利率掉期（3S）成交在-500的位置。中长期限方面，6个月短期利率掉期（6S）成交在-1007和-1006附近；9个月短期利率掉期（9S）成交在-1522附近；1年期短期利率掉期（1Y）成交在-2068、-2065和-2062的位置；超长期限方面，18个月短期利率掉期（18S）成交在-2900的位置；2年期短期利率掉期（2Y）成交在-3500的位置；3年期短期利率掉期（3Y）成交在-4700的位置。利差方面，6个月与1年期短期利率掉期利差（6s1y）成交在-1060的位置；9个月与1年期短期利率掉期利差（9s1y）成交在-542的位置。

具体掉期数据如下：

• 1周掉期：期限1天，掉期率-37，中间价7.1858，较前一日掉期率下降0.19个基点。
• 2周掉期：期限14天，掉期率-81，中间价7.1814，较前一日掉期率下降6个基点。
• 1个月掉期：期限33天，掉期率-172，中间价7.1723，较前一日掉期率上升4.58个基点。
• 2个月掉期：期限61天，掉期率-330，中间价7.1565，较前一日掉期率下降2个基点。
• 3个月掉期：期限92天，掉期率-500，中间价7.1395，与前一日掉期率持平。
• 6个月掉期：期限183天，掉期率-1004，中间价7.0891，与前一日掉期率持平。
• 9个月掉期：期限273天，掉期率-1520，中间价7.0375，较前一日掉期率下降1个基点。
• 1年期掉期：期限365天，掉期率-2063，中间价6.9832，较前一日掉期率下降1个基点。
• 18个月掉期：期限548天，掉期率-2860，中间价6.9035，与前一日掉期率持平。
• 2年期掉期：期限730天，掉期率-3520，中间价6.8375，与前一日掉期率持平。
• 3年期掉期：期限1097天，掉期率-4715，中间价6.7180，与前一日掉期率持平。

美元/人民币即期汇率收盘价为7.1895。美元/人民币掉期利差参考数据：

• 2个月掉期利差：-158.49至-170基点。
• 3个月掉期利差：-328.49至-504基点。
• 6个月掉期利差：-832.49至-516基点。
• 9个月掉期利差：-1348.49至-543基点。
• 1年期掉期利差：-1891.49基点。