商品期权日报

期权策略

• 菜粕期权：隐含波动率处于近期低位，但相对于历史波动率还有溢价空间，波动率偏度低位上移，可考虑买入虚值看涨期权，同时卖出虚值看跌期权。
• 沪锌期权：隐波低位继续下移，相对历史波动率还有溢价空间，偏度继续下移，可考虑卖出虚值看涨期权。

农产品数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数减少。具体数据见表1。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量减少，成交量PCR多数下降。具体数据见表2。
• 量化指标：多数品种期权平值波动率下降，HV10、HV20多数处于高位，Skew多数处于低位。具体数据见表3。

能源化工数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数减少。具体数据见表4。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量减少，成交量PCR多数下降。具体数据见表5。
• 量化指标：多数品种期权平值波动率下降，HV10、HV20多数处于高位，Skew多数处于低位。具体数据见表6。

黑色数据

• 期货市场：铁矿石主力合约价格下跌，成交量及持仓量增加；动力煤主力合约价格持平，成交量及持仓量均为0；螺纹钢主力合约价格下跌，成交量及持仓量大幅增加。具体数据见表7。
• 期权市场：铁矿石期权成交量及持仓量增加，成交量PCR及持仓量PCR均上升；螺纹钢期权成交量及持仓量增加，成交量PCR上升，持仓量PCR下降。具体数据见表8。
• 量化指标：铁矿石期权平值波动率下降，HV10、HV20处于高位，Skew处于低位；螺纹钢期权平值波动率下降，HV10、HV20处于高位，Skew处于低位。具体数据见表9。

金属数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格上涨，成交量及持仓量多数增加。具体数据见表10。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量增加，成交量PCR多数上升。具体数据见表11。
• 量化指标：多数品种期权平值波动率上升，HV10、HV20多数处于高位，Skew多数处于低位。具体数据见表12。