商品期权日报

期权策略

• 甲醇：波动率下降至历史波动率以下，偏度高位回落，深度虚值看跌期权成交量持仓量上升，可买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权，并适当买入期货对冲。
• 沪锌：持仓量下降，其中看跌期权持仓量下降更多，隐含波动率持续下降，但相对实际波动率还有继续下降空间，可考虑卖出虚值看涨期权。

农产品数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量持仓量变化不一。具体数据见表1。
• 期权市场：多数品种期权成交量持仓量下降，隐含波动率下降。具体数据见表2。
• 量化指标：多数品种波动率下降，部分品种偏度变化。具体数据见表3。

能源化工数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量持仓量变化不一。具体数据见表4。
• 期权市场：多数品种期权成交量持仓量下降，隐含波动率下降。具体数据见表5。
• 量化指标：多数品种波动率下降，部分品种偏度变化。具体数据见表6。

黑色数据

• 期货市场：铁矿石价格上涨，动力煤价格持平，螺纹钢价格下跌。具体数据见表7。
• 期权市场：铁矿石期权成交量持仓量上升，隐含波动率下降。具体数据见表8。
• 量化指标：铁矿石波动率下降，其他品种数据缺失。具体数据见表9。

金属数据

• 期货市场：黄金、白银、铜、锌价格下跌，铝、工业硅、碳酸锂价格上涨。具体数据见表10。
• 期权市场：多数品种期权成交量持仓量下降，隐含波动率下降。具体数据见表11。
• 量化指标：多数品种波动率下降，部分品种偏度变化。具体数据见表12。