多元资产周度报告：中证1000日线级别出现空头信号

多元资产行情速览

• 市场价格变动：上证指数、沪深300、中证1000、中证500、上证50等主要指数均上涨；中债国债总指数（1-3年、5-7年、7-10年）小幅上涨；美国国债核心债券下跌；十年、五年国债主力合约小幅上涨；商品CFCI多数下跌，能源CFCI跌幅较大；布伦特原油主连、纽约金主连上涨。
• 中美国债利率：美国国债实际收益率（5年期、7年期、10年期、20年期、30年期）小幅波动；政策性金融债（国开）到期收益率曲线整体平坦；中国固定利率国债关键期限到期收益率小幅上升。

多元资产之间的强弱关系

• 股票之间的强弱关系：沪深300/中证1000、纳斯达克/富时100、纳斯达克/德国DAX、纳斯达克/日经225等指数比值多数上升。
• 商品之间的强弱关系：中证商品指数/金属指数、中证商品指数/化工指数、中证商品指数/能源指数、中证商品指数/农产品指数比值多数上升。
• 国债之间的强弱关系：中债国债总指数（7-10年）/美国国债核心债券比值上升；中债国债长短期之比小幅上升。
• 股债强弱：沪深300/中债国债总指数（7-10年）比值上升；纳斯达克/美国国债核心债券比值大幅上升。
• 债商强弱：10年期国债期货/铜金比小幅上升；金油比/美国国债核心债券比值上升。

多元资产信号跟踪及模拟净值

• 多元资产信号一周回顾：十年国债主力合约六十分多头信号减弱，周线级别模型出现多头信号，月线级别中性信号；中证1000日线空头信号，周线级别多头信号，月线级别中性信号。
• 多元资产模拟净值：
  • 国债策略模拟净值：国债套利组合净值为4.0，无套利信号，长线套保信号持续；5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2285和1.2099；10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2786和1.2596。
  • 多元资产组合模拟净值：组合净值为2.17，期货每笔十手，初始资金1000万元人民币。

风险提示

量化信号和净值均为模拟的结果，如推荐的策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。