多元资产行情速览
- 市场价格变动：上证指数上涨1.39%，沪深300上涨1.59%，中证1000上涨0.97%，中证500上涨1.43%，上证50上涨2.18%。中债国债总指数(7-10年)净价指数下跌0.38%，十年国债主力合约下跌0.13%，五年国债主力合约下跌0.04%，三十年国债主力合约下跌1.33%。商品CFCI上涨1.30%-2.14%，布伦特原油主连上涨0.41%，纽约金主连上涨2.73%。
- 中美国债利率：美国国债实际收益率5年期1.61%-1.54%，7年期1.83%-1.79%，10年期2.01%-1.98%。中国政策性金融债(国开)到期收益率曲线1年期1.68%-1.67%，3年期1.71%-1.74%，5年期1.72%-1.75%，7年期1.96%-1.98%，10年期1.86%-1.87%。中国CFETS国债关键期限1年期1.57%-1.55%，3年期1.61%-1.62%，5年期1.64%-1.67%，7年期1.79%-1.80%，10年期1.83%-1.85%。
多元资产之间的强弱关系
- 股票之间：沪深300与中证1000之比从0.570升至0.630，纳斯达克与富时100之比从1.850降至1.850，纳斯达克与德国DAX之比从0.700降至0.700，纳斯达克与日经225之比从0.440升至0.500。
- 商品之间：中证商品指数与金属指数之比从0.755升至0.780，中证商品指数与化工指数之比从1.450升至1.540，中证商品指数与能源指数之比从0.490降至0.570，中证商品指数与农产品指数之比从1.180升至1.220。
- 国债之间：中债与美债之比从5.600升至5.900，中债国债长短期之比从1.135升至1.160。
- 股债强弱：沪深300与中债国债总指数(7-10年)净价指数之比从29.000升至30.000，纳斯达克与美国国债核心债券之比从650.00降至680.00。
- 债商强弱：10年期国债期货与铜金比从106.000升至109.500，金油比与美国国债核心债券从37.00降至42.00。
多元资产信号跟踪及模拟净值
- 信号回顾：十年国债主力合约六十分多头（3/10、3/11、3/12），中证1000主力合约六十分多头（3/10、3/13），生猪主力合约六十分空头（3/12），棉花主力合约六十分多头（3/13）。
- 模拟净值：国债套利组合净值为4.0，长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2122和1.1972，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2548和1.2442。多元资产组合净值为2.08，十年期国债期货主力日线模組多头信号，周线级别模型出现空头信号，月线级别空头信号。中证1000日线多头信号，周线级别多头信号，月线级别多头信号。
风险提示
量化信号和净值均为模拟的结果，如推荐的策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。
