多元资产周度报告：沪深300日线多头信号，原油周线多头信号

2024年6月10日 报告日期： 2024/6/3原油主力合约日线多头2024/6/3生猪主力合约日线多头2024/6/3铁矿石主力合约六十分多头2024/6/3沪深300主力合约六十分多头2024/6/3中证1000期货主力合约六十分多头2024/6/4原油主力合约六十分多头2024/6/4工业硅主力合约六十分多头2024/6/4沪深300主力合约日线多头2024/6/4十年国债主力合约六十分空头2024/6/5棉花主力合约日线多头2024/6/5十年国债主力合约六十分空头2024/6/6五年国债主力合约日线空头2024/6/6沪金主力合约六十分空头2024/6/6中证1000期货主力合约六十分多头 ★多元资产最新信号及策略净值： 多元资产最新信号：十年期国债期货主力日线模組空头信号，周线级别模型出现多头信号，月线级别中性信号。沪深300日线级别多头信号，周线级别空头信号，月线级别多头信号。国内有色商品指数周线级别空头信号，美元指数周线级别多头信号，INE原油周线级别多头信号。 《多元资产之间的因果分析》《从因果涌现的视角挖掘择时模型》《基于因果模型发现领先与同步关系》《多元资产暗因果关系的实证》《基于复杂系统本征微观态的择时模型》 多元资产组合净值为1.22，是多元信号模拟跟踪的结果，期货每笔十手，初始资金1千万元，净值起点为2024年3月8日。国债套利组合净值为3.5，当前无套利信号。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1683和1.1738，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1944和1.1937，长线套保信号。 ★风险提示： 量化信号和净值均为模拟的结果，如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。 目录 1、多元资产行情速览............................................................................................................................................................................41.1、市场价格变动..................................................................................................................................................................................41.2、中美国债利率..................................................................................................................................................................................52、多元资产之间的强弱关系...............................................................................................................................................................52.1.1、股票之间的强弱关系.............................................................................................................................................................52.1.2、商品之间的强弱关系.............................................................................................................................................................62.1.3、国债之间的强弱关系.............................................................................................................................................................72.1.4、股债强弱...................................................................................................................................................................................82.1.5、债商强弱...................................................................................................................................................................................83、多元资产信号跟踪及模拟净值......................................................................................................................................................93.1、多元资产信号一周回顾.................................................................................................................................................................93.2、多元资产模拟净值.......................................................................................................................................................................103.2.1、国债策略模拟净值跟踪.......................................................................................................................................................103.2.2、多元资产组合模拟净值跟踪..............................................................................................................................................114、风险提示..............................................................................................................................................................................................11 图表目录 图表1：多元资产周度行情数据................................................................................................................................................................................................4图表2：美国国债实际收益率（%）........................................................................................................................................................................................5图表3：政策性金融债(国开)到期收益率曲线（%）.........................................................................................................................................................5图表4：中国固定利率国债关键期限到期收益率（%）..................................................................................................................................................5图表5：沪深300与中证1000之比..........................................................................................................................................................................................6图表6：纳斯达克与富时100之比............................................................................................................................................................................................6图表7：纳斯达克与德国DAX之比.........................................................................................................................................................................................6图表8：纳斯达克与日经225之比....................................................................................................................................................................................