多元资产周度报告：股指日线空头信号进入尾声

多元资产行情速览

• 市场价格变动：商品CFCI、农产CFCI、金属CFCI、化工CFCI、能源CFCI、粮食CFCI、工金CFCI、纺织CFCI、油脂CFCI为中证期货指数。
• 中美国债利率：相关数据未详细展开。

多元资产之间的强弱关系

• 股票之间的强弱关系：通过图表展示沪深300与中证1000、纳斯达克与富时100、纳斯达克与德国DAX、纳斯达克与日经225的比值变化。
• 商品之间的强弱关系：通过图表展示中证商品指数与金属指数、化工指数、能源指数、农产品指数的比值变化。
• 国债之间的强弱关系：通过图表展示中债与美债、中债国债长短期之比、沪深300与中债国债净价指数之比、10年期国债期货与铜金比、金油比与美国国债核心债券的比值变化。
• 股债强弱：通过图表展示相关比值变化。
• 债商强弱：通过图表展示相关比值变化。

多元资产信号跟踪及模拟净值

• 多元资产信号一周回顾：
  • 十年期国债期货主力日线模组多头信号，周线、月线中性信号。
  • 中证1000日线空头信号进入尾声，周线、月线中性信号。
  • 伦敦金月线空头信号，布伦特原油周线多头信号。
• 多元资产模拟净值：
  • 国债策略模拟净值：套利组合净值为3.7，无套利信号，长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2251和1.2021，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2720和1.2524。
  • 多元资产组合模拟净值：组合净值为1.91，初始资金1000万元人民币，期货每笔十手。

风险提示

量化信号和净值均为模拟结果，如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。