2023年美国银行的气候情景分析实践

核心观点

• 美国银行正在积极发展气候风险分析能力，尤其是在气候风险浓度较高的特定投资组合和风险类型方面，如商业和工业 (C&I) 投资组合以及商业房地产 (CRE) 和住宅房地产 (RRE) 投资组合。
• 气候情景分析 (CSA) 的潜力尚未得到充分挖掘，目前主要应用于监管合规，但在战略规划、信贷评估和客户参与等用例方面应用较少。
• 银行在发展 CSA 能力方面仍存在一些差距，特别是在 C&I 投资组合的转型风险分析、CRE 投资组合的转型风险分析以及物理风险分析方面。

关键数据

• 91% 的机构计划在 2023 年底之前使用 CSA 结果进行一般风险管理。
• 64% 的机构在基于气候相关财务披露建议 (TCFD) 的自愿披露中披露了 CSA 结果。
• 35% 的机构在 2023 年计划开发 C&I 投资组合的物理风险分析能力。
• 61% 的机构已经开发了 CRE 投资组合的物理风险分析能力。
• 52% 的机构已经开发了 RRE 投资组合的物理风险分析能力。

研究结论

• 银行需要深化和加速 CSA 能力的发展，以应对即将到来的气候风险相关监管要求，并更好地了解其气候风险，做出战略业务决策，并得出信贷承保结论。
• 银行应考虑采用更精细化的方法，例如基于生产数据的转型风险分析方法，以及考虑“预期变化风险”的物理风险分析方法，以获得更准确的评估结果。
• 银行需要更好地了解供应商的能力，并选择适合其组织需求的供应商，以获取高质量的物理风险数据。
• 加速 CSA 能力的发展可以帮助银行获得洞察力，从而更好地了解其气候风险，做出战略业务决策，并识别对信贷承保的影响。