商品期权日报

期权策略

• PTA期权：偏度低位抬升，看涨期权成交和持仓量上升，隐含波动率和实际波动率的差值处于低位，建议买入虚值看涨期权并卖出虚值看跌期权，同时进行期货空头对冲。
• 工业硅期权：看涨期权的隐含波动率溢价过高，建议卖出虚值看涨期权。

农产品数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数减少。具体数据见表1。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量减少，成交量PCR多数下降。具体数据见表2。
• 量化指标：多数品种平值波动率上升，Skew多数上升。具体数据见表3。

能源化工数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格上涨，成交量及持仓量多数增加。具体数据见表4。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量增加，成交量PCR多数下降。具体数据见表5。
• 量化指标：多数品种平值波动率上升，Skew多数上升。具体数据见表6。

黑色数据

• 期货市场：铁矿石主力合约价格上涨，成交量及持仓量增加；动力煤主力合约价格持平，成交量及持仓量基本不变；螺纹钢主力合约价格上涨，成交量及持仓量大幅增加；硅铁和锰硅主力合约价格上涨，成交量增加，持仓量减少。具体数据见表7。
• 期权市场：铁矿石期权成交量及持仓量增加，成交量PCR下降；螺纹钢期权成交量及持仓量增加，成交量PCR下降；硅铁和锰硅期权成交量及持仓量减少，成交量PCR下降。具体数据见表8。
• 量化指标：铁矿石和螺纹钢平值波动率上升，Skew上升；硅铁和锰硅平值波动率上升，Skew下降。具体数据见表9。

金属数据

• 期货市场：黄金和白银主力合约价格下跌，成交量及持仓量增加；铜和锌主力合约价格上涨，成交量及持仓量减少；铝和工业硅主力合约价格下跌，成交量及持仓量减少；碳酸锂主力合约价格上涨，成交量及持仓量大幅增加；铅和镍主力合约价格上涨，成交量及持仓量增加；锡主力合约价格下跌，成交量及持仓量减少；氧化铝和多晶硅主力合约价格上涨，成交量及持仓量减少。具体数据见表10。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量增加，成交量PCR多数下降。具体数据见表11。
• 量化指标：多数品种平值波动率上升，Skew多数下降。具体数据见表12。