银行业监管的约束效应：来自SupTech的证据

2025-04-08 国际清算银行 ~ JIAN

本文研究了巴西中央银行（BCB）的监管技术（SupTech）对银行行为的影响。研究发现，SupTech 事件后，受监管银行会重新分类贷款为不良贷款，并增加对预期贷款损失的拨备，尤其是对高风险贷款的拨备，这表明 SupTech 工具可以有效提高银行的风险报告质量。

研究发现，SupTech 事件的影响可以通过道德劝说机制来解释。具体来说，SupTech 事件使银行更了解监管机构的监管观点，从而促使它们采取更保守的风险态度。此外，研究发现，SupTech 事件会导致受监管银行减少对信用质量较低企业的信贷，这进一步支持了道德劝说机制的解释。

研究还发现，SupTech 事件对实体经济的溢出效应有限。具体来说，信用质量较低的企业无法完全弥补来自受监管银行的信贷减少，这导致其经济活动略有下降。

研究结果表明，SupTech 工具不仅仅是“检查框”式的监管约束，而是可以有效地约束银行的风险行为。这些发现对政策制定者和金融当局具有重要意义，表明 SupTech 工具可以成为银行监管的有力工具。

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