行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

“数”看期货：近一周卖方策略一致观点

2025-04-08 高智威,许坤圣国金证券 Bach🐮

上周四大期指均下跌，沪深300期指跌幅最大，为-1.37%，上证50期指跌幅最小，为-0.84%。IF、IC和IM主力合约贴水幅度收窄，IH主力合约贴水幅度加深。四大期指当月、下月、当季和下季合约平均成交量有升有降，IH上升幅度最大，为2.84%，IM下降幅度最大，为-2.77%。上周最后一个交易日的合计持仓量均上升，IF上升幅度最小，为6.43%，IM上升幅度最大，为10.86%。IF、IC、IM和IH当季合约的年化基差率分别为-3.14%、-11.27%、-13.66%和-0.79%。IF、IC、IM和IH新的当月合约与下月合约的跨期价差率分别处在2019年以来的52.30%、66.80%、50.50%和81.30%分位数。IF正反套新的当月合约基差率需要分别达到0.46%和-0.75%，IF正反套新的下月合约基差率需要分别达到0.90%和-1.68%。沪深300指数、中证500、上证50指数和中证1000指数对4月主力合约的点位影响较小，对IF主力合约的影响点位为0.66。

点击免费查看完整报告

“数”看期货：近一周卖方策略一致观点

你可能感兴趣

“数”看期货：近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：近一周卖方策略一致观点

“数”看期货：近一周卖方策略一致观点