股指期货市场
- 市场表现：4月1日，A股股指涨跌不一，上证指数上涨0.38%，深成指下跌0.01%，创业板指下跌0.09%，科创50指数上涨0.16%。成交额11,528亿元，较前日减少905亿元。医药生物、公用事业、国防军工涨幅居前，家用电器、计算机、汽车跌幅居前。IC>IM>IF>IH，个股涨/平/跌数分别为3,849/145/1,403。
- 资金流向：机构、主力、大户、散户资金分别净流入84.5、65.3、-54、-57亿元。
- 基差：IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为116.48、86.85、8.08、-3.89点，基差年化收益率分别为-15.51%、-12.28%、-1.73%、1.22%，三年期历史分位数分别为6%、5%、38%、59%。中小盘股指贴水幅度仍较大。
- 交易策略：短期板块轮动和美国双边政策不确定性或推升现货市场波动，建议逢低配置IF。
国债期货市场
- 市场表现：4月1日，国债期货多数下跌，2年期下跌0.04%，5年期上涨0.04%，10年期下跌0.08%，30年期上涨0.15%。
- 现券：短券存在高IRR、低基差情况，或存在期现套利机会。
- 资金面：央行净回笼3,130亿元。
- 交易策略：短端资金紧张情况缓解，若政策支持下经济复苏，长端利率有望走高。
经济数据
- 高频数据：近期经济景气度分化，地产、基建景气度偏弱，制造板块稍好转。
国债期现货市场表现
- 期现货数据：详细列出了各期限国债期货的涨跌幅、成交量、持仓量、CTD券收益率变动、净基差、IRR等数据。
- 期限结构：国债现货期限结构图显示长端收益率相对较高。
短端资金利率市场变化
- SHIBOR/DR001：隔夜、一周、DR007利率较前日有所回落。
