原油
- 行情复盘：国内SC原油盘中下探后反弹，主力合约收于541.80元/桶，涨0.84%。
- 重要资讯：
- 俄乌停火取得进展，地缘情绪摇摆。
- 阿联酋富查伊拉港成品油库存下降，轻质、中质馏分油库存显著减少。
- 美国API原油库存下降，汽油、精炼油库存均减少。
- 美国对委内瑞拉实施关税制裁，影响石油装载速度。
- 市场逻辑：地缘因素扰动，油价涨势趋缓。
- 交易策略：多单暂时持有，下方支撑位525-530，上方压力位545-550。
沥青
- 行情复盘：沥青期货高开震荡，主力合约收于3627元/吨，涨0.36%；现货市场稳中上涨。
- 重要资讯：
- 国内重交沥青产能利用率下降，4月排产量环比减少。
- 公路项目施工较少，沥青需求恢复缓慢。
- 沥青企业厂库库存下降，贸易商库存增加。
- 市场逻辑：原料供给担忧增强，现货炼厂端去库支撑盘面。
- 交易策略：多单暂时持有，下方支撑位3500-3550，上方压力位3650-3700。
高低硫燃料油
- 行情复盘：高低硫燃料油高开震荡，Fu主力合约收于3227元/吨，涨1.16%；Lu主力合约收于3685元/吨，涨0.85%。
- 重要资讯：
- 低硫燃料油市供给缩量，高硫供给有增量预期。
- 航运需求偏弱，船燃需求受限，炼化需求下降。
- 新加坡燃料油库存上涨。
- 市场逻辑：成本端反弹，地缘因素扰动高硫供给，低硫供需弱势。
- 交易策略：多单暂时持有，Fu下方支撑位3100-3150，上方压力位3250-3300；Lu下方支撑位3550-3600，上方压力位3700-3750。
第一部分能源品种策略
- 原油：反弹，短线偏多，支撑位525-530，压力位545-550。
- 沥青：反弹，短线偏多，支撑位3500-3550，压力位3650-3700。
- 高硫燃料油：反弹，短线偏多，支撑位3100-3150，压力位3250-3300。
- 低硫燃料油：反弹，短线偏多，支撑位3550-3550，压力位3700-3750。
第二部分能源品种行情回顾
- SC原油主连：开盘541.50，收盘541.80，涨4.50，涨0.84%，成交量104965，持仓量32010。
- 沥青主连：开盘3640，收盘3627，涨13，涨0.36%，成交量240384，持仓量224628。
- 高硫燃料油主连：开盘3220，收盘3227，涨37，涨1.16%，成交量397339，持仓量160447。
- 低硫燃料油主连：开盘3699，收盘3685，涨31，涨0.85%，成交量55917，持仓量40302。
第三部分能源产业链数据跟踪
- 美国原油库存、汽油库存、馏分油库存、库欣库存均下降。
- 美国炼厂开工率、原油加工量下降。
- 美国原油产量、活跃石油钻机数下降。
- 中国主营炼厂开工率、山东地炼开工率下降。
- 国产重交沥青价格、原油与沥青价格比上升。
- 沥青炼厂开工率下降，沥青炼厂+社会库存下降。
- 沥青炼厂库存、沥青社会库存下降。
- 中国高硫燃料油产量、低硫燃料油产量下降。
- 新加坡燃料油库存上涨。
- 波罗的海运费指数(BDI)下降。
第四部分能源产业链套利数据跟踪
- Brent-SC原油价差、SC原油月差扩大。
- 美国汽油、柴油裂解价差扩大。
- 欧洲汽油、柴油裂解价差扩大。
- 沥青与SC原油价差扩大，沥青山东基差扩大。
- 新加坡高硫、低硫燃料油纸货月差扩大。
- 高低硫燃料油东西方价差、新加坡高低硫燃料油价差扩大。
第五部分能源品种期权数据跟踪
- 原油期权总成交量、持仓量上升。
- 原油期权认购、认沽成交量上升。
- 原油期货历史波动率上升。
