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国债期货日报：国债期货多数收跌

2025-01-14 徐闻宇华泰期货刘银河

核心观点：央行开展248亿元7天逆回购操作，利率为1.5%，货币市场回购利率上升；央行正与香港金管局沟通完善离岸人民币市场建设，推出相关政策；12月CPI同比上涨0.1%。
关键数据：
- 央行1月13日开展248亿元7天逆回购，操作利率1.5%。
- 货币市场主要期限回购利率：1D（1.823%）、7D（1.960%）、14D（1.916%）、1M（1.649%）。
- 国债期货涨跌幅：TS（-0.07%）、TF（-0.09%）、T（-0.09%）、TL（0.24%）。
- 国债期货价差：4TS-T（-0.180元）、2TF-T（-0.100元）、3TF-TS-T（-0.220元）。
- 国债期货净基差均值：TS（0.068元）、TF（0.064元）、T（0.062元）、TL（-0.006元）。
市场分析：
- 单边市场：回购利率上升，货币政策“适度宽松”，国债期货价格震荡，2503合约中性。
- 套利策略：关注基差走阔风险。
- 套保策略：中期存调整压力，空头可采用远月合约适度套保。
风险提示：流动性快速紧缩风险。

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