ETF与指数产品关注热点
- 上证180指数编制方案修订：上海证券交易所与中证指数公司宣布对上证180指数编制方案进行修订，将于2024年12月16日正式实施。修订内容包括采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法，设置个股、前五大样本权重上限，新增行业均衡规则，并引入ESG可持续投资理念。修订后，多家基金公司集中申报上证180 ETF。
- 大型宽基ETF降费：华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人宣布调降旗下大型宽基ETF管理费率、托管费率，管理费率统一调降至0.15%，托管费率统一调降至0.05%。此举旨在降低投资者成本，吸引中长期资金入市，推动ETF市场长期健康发展。
上周市场表现回顾
- 主要大类资产指数表现：境内权益类资产宽基类指数全数下跌，科创50、沪深300、上证50、中证500、创业板指分别下跌1.78%、2.6%、2.62%、2.94%、3.03%。主要债券类资产指数全数上涨，中债-总财富(3-5年)指数、中债-长期债券净价(总值)指数等分别上涨0.08%、0.04%。境外权益类资产指数有涨有跌，道琼斯工业指数、纳斯达克指数等上涨，日经225、恒生指数等下跌。商品类资产指数全数上涨，NYMEX WTI原油、COMEX黄金等分别上涨6.21%、5.76%。
- 申万一级行业表现：上周申万一级行业多数下跌，综合、商贸零售、纺织服饰涨幅居前，分别上涨5.08%、2.18%、0.06%；社会服务、食品饮料、通信跌幅居前，分别下跌5.24%、4.08%、3.78%。
估值情况
- 主要权益类宽基指数估值分位数全数下跌：创业板指、中证1000、万得全A、中证500、沪深300、上证50、中证800估值分别下跌0.33%、1.9%、4.32%、4.65%、5.46%、6.21%、6.21%。
- 申万一级行业估值分位数多数下跌：下跌前三行业为非银金融、家用电器、美容护理，分别下跌7.59%、4.49%、4.05%。
ETF规模变动与成交情况
- ETF规模变化：上周非货币ETF规模减少506.07亿元，净流入181.58亿元。分类型来看，债券型ETF规模增加46.8亿元，净流入46.25亿元；商品型ETF规模增加33.95亿元，净流入4.8亿元；跨境非港股ETF规模增加24.84亿元，净流入14.21亿元；跨境港股ETF规模减少11.76亿元，净流入25.75亿元；股票型ETF规模减少599.9亿元，净流入90.57亿元。
- ETF成交情况：相比于上上周，上周日均成交额提升最大的跨境非港股ETF为华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF，跨境港股ETF为景顺长城中证港股通创新药ETF，股票型ETF为易方达中证A500ETF，商品型ETF为华安黄金ETF，债券型ETF为平安中债0-3年国开行ETF。
ETF业绩表现
- 上周跨境非港股ETF华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF表现最好(+5.22%)，跨境港股ETF景顺长城中证国新港股通央企红利ETF表现最好(-0.68%)，股票型ETF永赢中证沪深港黄金产业股票ETF表现最好(+2.79%)，商品型ETF易方达黄金ETF表现最好(+5.78%)，债券型ETF博时上证30年期国债ETF表现最好(+0.19%)。
ETF融资融券情况
- 上周融资买入总额为611.36亿元，较上上周减少222.2亿元；融资卖出总量为4.05亿份，较上上周减少0.44亿份。
当前ETF市场规模
- 截至2024年11月22日，市场共有1011只上市交易的ETF，规模合计35583.66亿元。股票型ETF中规模指数ETF规模最大，为21164.93亿元，其次是主题指数ETF，规模为4244.35亿元。
- 分板块看，A股科技和A股大金融规模最大，分别为1800.49亿元和1131.22亿元。分主题看，沪深300主题和科创50主题规模最大，分别为9714.08亿元和1922.06亿元。
- 共有52家基金公司管理ETF，管理规模集中度较高，非货币ETF管理规模前十、前二十的基金公司管理规模累计占比分别达81.47%、96.05%。非货币ETF管理规模前五的基金公司为华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司。
ETF上市与发行情况
- 上周共有3只ETF上市交易。上周新成立16只ETF，多数为被动指数型基金。
- 自11月以来，一共有12只ETF基金产品被发售，发行规模为88.27亿元。
